Вопрос 1. Назовите некоторые основные проблемы эконометрического моделирования

Вопрос 2. Как называется метод, который наиболее часто используется при оценке параметров линейной модели в эконометрике? 

Вопрос 3. Как называются показатели, которые характеризуют степень разброса случайной величины вокруг ее среднего значения? 

Вопрос 4. Какой физический смысл несет коэффициент детерминации в эконометрической линейной модели связи двух переменных, таких как расходы и доходы, цена и спрос, число занятых и уровень безработицы и т.д.

Вопрос 5. Что обозначает и как рассчитывается функция эластичности з(Х) в линейной эконометрической модели Y = Ь +вX?  Вопрос 6. Что мы подразумеваем под свойствами линейной модели Yi=л+вi+еi, i=1,…,n., если считаем, что ошибки е1,…,еn? Вопрос 7. В каких пределах будет заключена случайная ошибка с вероятностью 0,95, если она имеет Гауссовское распределение с параметром ...?

Вопрос 8. При каких значениях статистики Фишера нулевая гипотеза отвергается, и какова вероятность того, что мы отвергнем верную гипотезу? 

Вопрос 9. Какая из трех нулевых гипотез Ho: и2=-1, HA: и2>-1, Ho: и2?-1 является простой, а какая сложной?

Вопрос 10. Что такое гетероскедастичность и автокоррелированность ошибок? Гетероскедастичность ошибок - это неоднородность дисперсий ошибок. Этот вид нарушений стандартных предположений характерен для статистических данных, относящихся к одному моменту времени, но собранных по различным регионам, различным предприятиям, различным социальным группам. Автокоррелированность ошибок - это вид нарушений стандартных предположений, характерный для статистических данных, развернутых во времени.